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KMV

KMV La méthodologie KMV a été proposée par la société de conseil du même nom spécialisée dans l’analyse du risque de crédit et permet de déterminer la probabilité de défaut et la distribution des pertes du portefeuille, en référence tant au niveau du risque de défaut que du risque de migration du crédit. Le modèle est basé sur le concept de fréquence de défaut attendue (Expected Default Frequency), au lieu des fréquences de défaut historiques fournies par les agences de notation.