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Ratio de Sharpe

Ratio de Sharpe Indicateur de rendement corrigé en fonction du risque qu’il est décidé d’assumer: pour le calculer, on prend le rapport entre le rendement excédentaire d’un fonds et le rendement d’un placement sans risque et on le compare à son niveau de risque mesuré par l’écart-type (ou volatilité). Plus l’indice est élevé, plus le rendement pour cette période est élevé, plus le risque est faible. Par conséquent, les fonds dont la gestion est la meilleure par rapport au risque pris sont ceux dont les indices sont les plus élevés.