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Risque d’exposition

Risque d’exposition Risque lié au montant réel du prêt au moment de l’insolvabilité. Il s’agit d’un risque typique des lignes de crédit à valeur aléatoire. Prenez le cas d’un découvert sur un compte courant où le client est libre d’utiliser le crédit accordé à divers degrés. En ce qui concerne l’exposition en cas de défaut (EAD), l’exigence de fonds propres devrait être calculée en prenant pour référence les expositions actuellement utilisées par le client (en trésorerie ou en engagement), mais aussi les marges disponibles sur les lignes de crédit qui ne peuvent pas être facilement révocables. Dans le premier cas, la valeur comptable totale des expositions aux liquidités doit être prise en compte, tandis que les expositions figurant au bilan doivent être pondérées par un facteur de conversion inférieur ou égal à 1: 100% si le crédit en engagement est un substitut direct du crédit (par exemple une caution); 50% pour le crédit en engagement résultant de transactions commerciales; 20% pour les lettres de crédit commercial à court terme.