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Value at Risk (VaR)
Value at Risk (VaR) Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio applicato negli investimenti finanziari, che esprime la perdita massima potenziale di un investimento in un determinato orizzonte temporale. Per determinare il VaR occorre conoscere il valore della posizione, la variabilità dei fattori di rischio, la distribuzione di probabilità, l’intervallo di confidenza desiderato, l’orizzonte temporale sul quale effettuare la valutazione.